PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 8.24%.


GSGO

1 день
-3.46%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.70%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.88%
1 год
25.58%
3 года*
21.75%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSGO и VV


2026 (YTD)2025
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
8.99%1.36%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
8.24%2.65%

Correlation

The correlation between GSGO and VV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Доходность на риск

GSGO vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSGO

VV
Ранг доходности на риск VV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGO c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GSGO vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGOVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.59

+0.51

Просадки

Сравнение просадок GSGO и VV

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и VV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGOVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-54.81%

+40.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.91%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-6.84%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и VV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGOVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

12.30%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

17.26%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

18.21%

+0.25%

Сравнение комиссий GSGO и VV

GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и VV

GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.00%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, GSGO and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.

VV has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for GSGO.

GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.04% for VV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор