Сравнение GSGO с VV
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. GSGO is actively managed, while VV is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 8.24%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VV
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам GSGO и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 8.24% | 2.65% |
Correlation
The correlation between GSGO and VV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. VV — Ранг доходности на риск
GSGO
VV
Сравнение GSGO c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.59 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и VV
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -54.81% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.91% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -6.84% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и VV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 12.30% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.26% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.21% | +0.25% |
Сравнение комиссий GSGO и VV
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и VV
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.00% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GSGO and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
VV has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.04% for VV.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор