Сравнение GSGO с AVUS
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 17.60%.
GSGO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AVUS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 17.60%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.98M | $38.08M | $43.26M | |
| $351.52K | $323.26K | $306.84K |
Сравнение доходности по годам GSGO и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 12.07% | 0.81% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 17.60% | 2.76% |
Correlation
The correlation between GSGO and AVUS is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. AVUS — Ранг доходности на риск
GSGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUS
Сравнение GSGO c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGO | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGO и AVUS
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -37.04% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.39% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.99% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 12.90% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 17.34% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 20.71% | -0.70% |
Сравнение комиссий GSGO и AVUS
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и AVUS
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.91% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and AVUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор