PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 12.20%.


GSGO

1 день
-3.46%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVUS

1 день
-2.49%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.17%
1 год
30.38%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSGO и AVUS


2026 (YTD)2025
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
8.99%1.36%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
12.20%4.07%

Correlation

The correlation between GSGO and AVUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

GSGO vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSGO

AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGO c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GSGO vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGOAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.78

+0.32

Просадки

Сравнение просадок GSGO и AVUS

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и AVUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGOAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-37.04%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.49%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-5.09%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и AVUS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGOAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

12.41%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

17.32%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

20.86%

-2.40%

Сравнение комиссий GSGO и AVUS

GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и AVUS

GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
0.92%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GSGO and AVUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.

AVUS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for GSGO.

GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.15% for AVUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор