Сравнение GSGO с GPIX
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIX is a Derivative Income fund tracking the No Index - Active. GSGO is actively managed, while GPIX is passively managed. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSGO показывает доходность 12.07%, а GPIX немного выше – 12.64%.
GSGO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.42M | $57.17M | $53.50M | |
| $351.52K | $323.26K | $306.84K |
Сравнение доходности по годам GSGO и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 12.07% | 0.81% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 12.64% | 2.07% |
Correlation
The correlation between GSGO and GPIX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GSGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение GSGO c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGO | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGO и GPIX
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -17.50% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.07% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.46% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 11.09% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 13.76% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 13.76% | +6.25% |
Сравнение комиссий GSGO и GPIX
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и GPIX
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.05% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GSGO and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
GPIX has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор