Сравнение GSGO с AAAU
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. GSGO is actively managed, while AAAU is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 0.05%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSGO и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.05% | 6.70% |
Correlation
The correlation between GSGO and AAAU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GSGO
AAAU
Сравнение GSGO c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.06 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и AAAU
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -21.63% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -20.00% | +16.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -6.19% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и AAAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 26.59% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.90% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.04% | +1.42% |
Сравнение комиссий GSGO и AAAU
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и AAAU
Ни GSGO, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSGO and AAAU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
GSGO and AAAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while AAAU is Gold. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор