Сравнение GSGO с ILCG
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSGO is actively managed, while ILCG is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.64%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам GSGO и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 9.64% | 1.62% |
Correlation
The correlation between GSGO and ILCG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. ILCG — Ранг доходности на риск
GSGO
ILCG
Сравнение GSGO c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.58 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и ILCG
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -52.98% | +39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -5.21% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -8.22% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 16.85% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 22.07% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 21.57% | -3.11% |
Сравнение комиссий GSGO и ILCG
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и ILCG
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GSGO and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for GSGO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор