Сравнение GSGO с ILCG
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSGO is actively managed, while ILCG is passively managed. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSGO показывает доходность 12.07%, а ILCG немного выше – 12.63%.
GSGO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ILCG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 17.54%
- Всё время*
- 11.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $351.52K | $323.26K | $306.84K | |
| $5.25M | $6.59M | $9.50M |
Сравнение доходности по годам GSGO и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 12.07% | 0.81% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 12.63% | 0.49% |
Correlation
The correlation between GSGO and ILCG is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. ILCG — Ранг доходности на риск
GSGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCG
Сравнение GSGO c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGO | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGO и ILCG
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -52.98% | +39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.62% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -8.19% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 18.81% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 22.42% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 21.72% | -1.71% |
Сравнение комиссий GSGO и ILCG
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и ILCG
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.41% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GSGO and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
ILCG has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for GSGO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор