PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%.


GSGO

1 день
-3.46%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.69%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
90.22%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSGO и USO


2026 (YTD)2025
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
8.99%1.36%
USO
United States Oil Fund LP
92.34%-3.00%

Correlation

The correlation between GSGO and USO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

GSGO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSGO

USO
Ранг доходности на риск USO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GSGO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGOUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.18

+1.28

Просадки

Сравнение просадок GSGO и USO

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-98.19%

+84.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-85.85%

+82.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-75.30%

+72.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и USO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

44.41%

-25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

36.09%

-17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

39.01%

-20.55%

Сравнение комиссий GSGO и USO

GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и USO

Ни GSGO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GSGO and USO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

GSGO and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and USCF. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.86% for USO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор