PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 66.11%.


GSGO

1 день
-0.40%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
16.12%
С начала года
12.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

USO

1 день
-0.78%
1 месяц
10.09%
6 месяцев
47.51%
С начала года
66.11%
1 год
53.13%
3 года*
15.90%
5 лет*
19.28%
10 лет*
3.83%
Всё время*
-7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$351.52K$323.26K$306.84K
$965.92M$926.54M$867.90M

Сравнение доходности по годам GSGO и USO


2026 (YTD)2025
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
12.07%0.81%
USO
United States Oil Fund LP
66.11%-3.11%

Correlation

The correlation between GSGO and USO is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

GSGO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GSGO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USO
Ранг доходности на риск USO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSGO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSGOUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

GSGO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSGO и USO

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-98.19%

+84.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-87.78%

+86.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-75.39%

+72.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и USO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

47.40%

-27.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

37.16%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

39.35%

-19.34%

Сравнение комиссий GSGO и USO

GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и USO

Ни GSGO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GSGO and USO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

GSGO and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and USCF. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.86% for USO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор