Сравнение GSGO с ROUS
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSGO is actively managed, while ROUS is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и ROUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 14.27%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROUS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 13.68%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение доходности по годам GSGO и ROUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 14.27% | 2.73% |
Correlation
The correlation between GSGO and ROUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. ROUS — Ранг доходности на риск
GSGO
ROUS
Сравнение GSGO c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.66 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и ROUS
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и ROUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -35.51% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.98% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.24% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и ROUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 11.54% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 14.40% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.97% | +1.49% |
Сравнение комиссий GSGO и ROUS
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и ROUS
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.35% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and ROUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
ROUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for GSGO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Hartford. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.19% for ROUS.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и ROUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор