Сравнение GSGO с QUS
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSGO is actively managed, while QUS is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for QUS.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и QUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.19%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUS
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам GSGO и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 6.19% | 2.91% |
Correlation
The correlation between GSGO and QUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. QUS — Ранг доходности на риск
GSGO
QUS
Сравнение GSGO c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.77 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и QUS
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и QUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -33.78% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.27% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.70% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и QUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 9.21% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 14.33% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.43% | +2.03% |
Сравнение комиссий GSGO и QUS
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и QUS
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.32% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and QUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for GSGO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.15% for QUS.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и QUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор