Сравнение GSGO с DGRO
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSGO is actively managed, while DGRO is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSGO показывает доходность 8.99%, а DGRO немного ниже – 8.79%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам GSGO и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 8.79% | 3.00% |
Correlation
The correlation between GSGO and DGRO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. DGRO — Ранг доходности на риск
GSGO
DGRO
Сравнение GSGO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.76 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и DGRO
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -35.10% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -0.78% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.44% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 9.52% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 13.82% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.62% | +1.84% |
Сравнение комиссий GSGO и DGRO
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и DGRO
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and DGRO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for GSGO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор