PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.


GSGO

1 день
-3.46%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BNO

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.35%
С начала года
80.79%
6 месяцев
73.97%
1 год
82.92%
3 года*
25.89%
5 лет*
22.87%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSGO и BNO


Correlation

The correlation between GSGO and BNO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

GSGO vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSGO

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGO c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GSGO vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGOBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.13

+0.96

Просадки

Сравнение просадок GSGO и BNO

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGOBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-87.06%

+73.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-14.85%

+11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-40.16%

+37.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и BNO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGOBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

41.63%

-23.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

35.41%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

36.69%

-18.23%

Сравнение комиссий GSGO и BNO

GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и BNO

Ни GSGO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GSGO and BNO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

GSGO and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.90% for BNO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор