Сравнение GSGDX с VLTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX).
GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GSGDX и VLTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSGDX и VLTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | -1.18% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.92% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GSGDX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у VLTCX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции GSGDX превзошли акции VLTCX по среднегодовой доходности: 2.82% против 2.57% соответственно.
GSGDX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.82%
VLTCX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSGDX и VLTCX
GSGDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VLTCX в 0.07%.
Доходность на риск
GSGDX vs. VLTCX — Ранг доходности на риск
GSGDX
VLTCX
Сравнение GSGDX c VLTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGDX | VLTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.42 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.62 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.80 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 1.87 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGDX | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.42 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GSGDX и VLTCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGDX и VLTCX
Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности VLTCX в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.44% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.13% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок GSGDX и VLTCX
Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и VLTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSGDX | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -34.56% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -5.29% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -34.56% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.48% | -34.56% | +11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -15.61% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.97% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.28% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGDX и VLTCX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSGDX | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.50% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 5.27% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 8.94% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 11.87% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 10.60% | -4.22% |