Сравнение GSGDX с VICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).
GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GSGDX и VICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSGDX и VICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | -1.55% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.94% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GSGDX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции GSGDX уступали акциям VICSX по среднегодовой доходности: 2.78% против 3.05% соответственно.
GSGDX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.78%
VICSX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSGDX и VICSX
GSGDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%.
Доходность на риск
GSGDX vs. VICSX — Ранг доходности на риск
GSGDX
VICSX
Сравнение GSGDX c VICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGDX | VICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.32 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.86 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.04 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 7.46 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGDX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.32 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.25 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GSGDX и VICSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGDX и VICSX
Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VICSX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.46% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.32% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок GSGDX и VICSX
Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и VICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSGDX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -20.53% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -3.07% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -20.53% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.48% | -20.53% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -2.45% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.18% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.84% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGDX и VICSX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSGDX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.81% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.65% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 4.38% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 6.14% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 5.33% | +1.05% |