PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSGDX с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSGDX с GSSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).

GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSGDX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSGDX и GSSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		-1.18%8.23%1.93%8.81%-17.33%-0.97%10.12%16.83%-2.55%6.49%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, GSGDX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GSGDX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 2.82% против 2.37% соответственно.

GSGDX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.49%
1 год
4.10%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.82%

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GSGDX:
GSGDX с NVCRGSGDX с PRPIXGSGDX с SMARXGSGDX с LKFIXGSGDX с GCGIXGSGDX с GCIIXGSGDX с MIFIX
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX

Сравнение комиссий GSGDX и GSSRX

GSGDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.

GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Доходность на риск

GSGDX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSGDX
Ранг доходности на риск GSGDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGDX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGDXGSSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.98

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.39

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.89

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

12.52

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSGDX vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGDX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GSSRX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGDX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGDXGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.98

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.80

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.99

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.95

-0.29

Корреляция

Корреляция между GSGDX и GSSRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGDX и GSSRX

Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности GSSRX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		4.44%4.75%3.94%3.52%2.74%5.10%4.18%5.89%3.56%3.19%3.38%3.76%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GSGDX и GSSRX

Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и GSSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGDXGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-9.03%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-1.62%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-8.88%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.48%

-9.03%

-14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.11%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-1.27%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.37%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGDX и GSSRX

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGDXGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.91%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

1.52%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

2.17%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

2.38%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

2.39%

+3.99%