Сравнение GSGDX с GSRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX).
GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GSGDX и GSRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSGDX и GSRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | -1.55% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | -1.37% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GSGDX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у GSRAX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции GSGDX уступали акциям GSRAX по среднегодовой доходности: 2.78% против 11.53% соответственно.
GSGDX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.78%
GSRAX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSGDX и GSRAX
GSGDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.
Доходность на риск
GSGDX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск
GSGDX
GSRAX
Сравнение GSGDX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGDX | GSRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.44 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.75 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.40 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 1.84 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGDX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.44 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GSGDX и GSRAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGDX и GSRAX
Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности GSRAX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.46% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 12.83% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок GSGDX и GSRAX
Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и GSRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSGDX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -44.40% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -12.84% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -25.43% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.48% | -38.97% | +15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -9.35% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.10% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.87% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGDX и GSRAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) составляет 1.92%, в то время как у Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSGDX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 3.97% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 8.75% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 17.30% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 20.22% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 19.85% | -13.47% |