Сравнение GSG с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Silver Trust (SLV).
GSG и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSG и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 9.09% против 16.87% соответственно.
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и SLV
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
GSG vs. SLV — Ранг доходности на риск
GSG
SLV
Сравнение GSG c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.11 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.20 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.82 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 8.79 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.69 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.25 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GSG и SLV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и SLV
Ни GSG, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GSG и SLV
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -76.28% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -42.45% | +30.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -42.45% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -42.81% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.78% | -35.47% | -22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -44.76% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 13.63% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и SLV
Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 11.08%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 18.91% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 57.27% | -41.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 57.07% | -35.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 35.28% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 31.36% | -9.58% |