PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSG с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSG returned 7.69%/yr vs 15.55%/yr for SLV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GSG charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности GSG и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 42.58%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 7.69% против 15.55% соответственно.

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between GSG and SLV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2006 г.

0.32

Over the past year, the correlation between GSG and SLV has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

GSG vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.89

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.07

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

2.62

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

5.64

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.89

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.25

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GSG и SLV

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-76.28%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-42.45%

+32.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-42.45%

+27.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-42.45%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-42.81%

-14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.95%

-37.30%

-19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.71%

-44.67%

-19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

19.67%

-16.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и SLV

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 7.65%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

16.30%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

58.31%

-37.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

58.90%

-35.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

36.15%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

31.84%

-9.81%

Сравнение комиссий GSG и SLV

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и SLV

Ни GSG, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSG and SLV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs 7.69% for GSG. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

GSG and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GSG is categorized as Commodities, while SLV is Silver. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.50% for SLV.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор