Сравнение GSG с SLDR
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, GSG returned 37.47% vs 2.63% for SLDR. Their -0.29 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GSG charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for SLDR.
Доходность
Сравнение доходности GSG и SLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у SLDR с доходностью 0.77%.
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
SLDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.96M | $16.42M | $22.87M | |
| $220.42K | $676.25K | $704.82K |
Сравнение доходности по годам GSG и SLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 7.83% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 0.77% | 4.60% | 0.66% |
Correlation
The correlation between GSG and SLDR is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.29 |
The correlation between GSG and SLDR shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. SLDR — Ранг доходности на риск
GSG
SLDR
Сравнение GSG c SLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | SLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.03 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 11.09 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и SLDR
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки SLDR в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и SLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -0.87% | -88.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -0.87% | -17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.99% | 0.00% | -59.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -0.14% | -63.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 0.24% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и SLDR
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 0.36% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 1.02% | +20.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 1.27% | +23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 1.28% | +21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 1.28% | +20.80% |
Сравнение комиссий GSG и SLDR
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLDR в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и SLDR
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.67% | 3.80% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and SLDR have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to SLDR (0.36%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs SLDR's -0.87%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.47% vs 2.63% for SLDR. On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SLDR has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.47% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
SLDR has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for GSG.
GSG is categorized as Commodities, while SLDR is Government Bonds. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while SLDR tracks FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.12% for SLDR.
SLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и SLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор