PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSG с SLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSG и SLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у SLDR с доходностью 0.77%.


GSG

1 день
0.36%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
21.95%
С начала года
32.52%
1 год
37.47%
3 года*
12.51%
5 лет*
14.20%
10 лет*
8.03%
Всё время*
-2.36%

SLDR

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
0.51%
С начала года
0.77%
1 год
2.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$18.96M$16.42M$22.87M
$220.42K$676.25K$704.82K

Сравнение доходности по годам GSG и SLDR


2026 (YTD)20252024
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
32.52%5.93%7.83%
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF
0.77%4.60%0.66%

Correlation

The correlation between GSG and SLDR is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

-0.29

The correlation between GSG and SLDR shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Global X Short-Term Treasury Ladder ETF

Доходность на риск

GSG vs. SLDR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4848
Ранг коэф-та Мартина

SLDR
Ранг доходности на риск SLDR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSG c SLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSGSLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.03

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

11.09

-4.77

GSG vs. SLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLDR равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и SLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSG и SLDR

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки SLDR в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и SLDR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGSLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-0.87%

-88.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-0.87%

-17.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.99%

0.00%

-59.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.67%

-0.14%

-63.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

0.24%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и SLDR

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGSLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

0.36%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

1.02%

+20.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

1.27%

+23.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

1.28%

+21.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

1.28%

+20.80%

Сравнение комиссий GSG и SLDR

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLDR в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и SLDR

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.


ПозицияTTM20252024
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF
3.67%3.80%0.98%

Часто задаваемые вопросы


GSG and SLDR have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (8.99%) compared to SLDR (0.36%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs SLDR's -0.87%.

On 1-year performance, GSG leads with 37.47% vs 2.63% for SLDR. On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SLDR has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.47% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

SLDR has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for GSG.

GSG is categorized as Commodities, while SLDR is Government Bonds. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while SLDR tracks FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.12% for SLDR.

SLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и SLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор