PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSG с CCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSG и CCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GSG

1 день
0.36%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
21.95%
С начала года
32.52%
1 год
37.47%
3 года*
12.51%
5 лет*
14.20%
10 лет*
8.03%
Всё время*
-2.36%

CCOM

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
-0.30%
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$504.01$468.51$4.30K
$18.96M$16.42M$22.87M

Сравнение доходности по годам GSG и CCOM


Correlation

The correlation between GSG and CCOM is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

GSG vs. CCOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4848
Ранг коэф-та Мартина

CCOM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSG c CCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSGCCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

GSG vs. CCOM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSG и CCOM

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и CCOM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGCCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-7.44%

-82.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.99%

-6.01%

-53.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.67%

-3.39%

-60.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и CCOM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGCCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

12.39%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

12.39%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

12.39%

+9.69%

Сравнение комиссий GSG и CCOM

GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и CCOM

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


Часто задаваемые вопросы


GSG and CCOM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.

CCOM has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for GSG.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.99% for CCOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и CCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор