Сравнение GSG с CCOM
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. GSG is passively managed, while CCOM is actively managed. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GSG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for CCOM.
Доходность
Сравнение доходности GSG и CCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
CCOM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $504.01 | $468.51 | $4.30K | |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам GSG и CCOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 22.98% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.06% |
Correlation
The correlation between GSG and CCOM is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. CCOM — Ранг доходности на риск
GSG
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSG c CCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | CCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и CCOM
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и CCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -7.44% | -82.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.99% | -6.01% | -53.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -3.39% | -60.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и CCOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 12.39% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 12.39% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 12.39% | +9.69% |
Сравнение комиссий GSG и CCOM
GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и CCOM
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.27% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and CCOM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CCOM has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for GSG.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.99% for CCOM.
Подберите оптимальное распределение для GSG и CCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор