PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSG с AGGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSG и AGGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у AGGA с доходностью 0.91%.


GSG

1 день
0.36%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
21.95%
С начала года
32.52%
1 год
37.47%
3 года*
12.51%
5 лет*
14.20%
10 лет*
8.03%
Всё время*
-2.36%

AGGA

1 день
0.02%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
0.65%
С начала года
0.91%
1 год
3.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$237.90K$276.10K$386.02K
$18.96M$16.42M$22.87M

Сравнение доходности по годам GSG и AGGA


Correlation

The correlation between GSG and AGGA is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF

Доходность на риск

GSG vs. AGGA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4848
Ранг коэф-та Мартина

AGGA
Ранг доходности на риск AGGA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSG c AGGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSGAGGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.08

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

7.57

-1.24

GSG vs. AGGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGA равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и AGGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSG и AGGA

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и AGGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGAGGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-1.47%

-88.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-1.47%

-17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.99%

-0.44%

-59.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.67%

-0.24%

-63.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

0.40%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и AGGA

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGAGGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

0.72%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

1.84%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

2.16%

+22.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

2.25%

+20.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

2.25%

+19.83%

Сравнение комиссий GSG и AGGA

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGGA в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и AGGA

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.


Часто задаваемые вопросы


GSG and AGGA have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (8.99%) compared to AGGA (0.72%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs AGGA's -1.47%.

On 1-year performance, GSG leads with 37.47% vs 3.03% for AGGA. On fees, AGGA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.47% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

AGGA has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for GSG.

GSG is categorized as Commodities, while AGGA is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Astoria. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.55% for AGGA.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и AGGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор