PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFTX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSFTX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.14% против 10.22% соответственно.

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий GSFTX и TILVX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

GSFTX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFTXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.01

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.46

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.30

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

6.11

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFTX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFTXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между GSFTX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и TILVX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и TILVX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSFTXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-60.05%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.79%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-19.00%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-40.15%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.83%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-8.32%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.51%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и TILVX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSFTXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.38%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

8.32%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

15.76%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.82%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.65%

-1.97%