Сравнение GSFTX с NSEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и NSEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и NSEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | -6.19% | 14.12% | 24.24% | 28.34% | -19.38% | 29.92% | 19.60% | 28.76% | -5.67% | 24.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у NSEPX с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям NSEPX по среднегодовой доходности: 12.14% против 13.46% соответственно.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
NSEPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и NSEPX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NSEPX в 0.55%.
Доходность на риск
GSFTX vs. NSEPX — Ранг доходности на риск
GSFTX
NSEPX
Сравнение GSFTX c NSEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | NSEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.86 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.31 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.29 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 5.48 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | NSEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.86 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.61 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и NSEPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и NSEPX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности NSEPX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 3.22% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и NSEPX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки NSEPX в -52.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и NSEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | NSEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -52.50% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -12.43% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -25.27% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -33.37% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -7.76% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -12.68% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.93% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и NSEPX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | NSEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 5.65% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 9.63% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 18.38% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 17.20% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 18.17% | -2.49% |