Сравнение GSFTX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.14% против 11.11% соответственно.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и FBLEX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
GSFTX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
GSFTX
FBLEX
Сравнение GSFTX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.91 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.32 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.06 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.92 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.91 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и FBLEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и FBLEX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и FBLEX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -39.73% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -11.55% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -19.00% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -39.73% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -6.89% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -3.86% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.49% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и FBLEX
Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 3.46% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.48% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.78% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 15.13% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 14.78% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.39% | -1.71% |