PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с NACP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GSEW tracks the Solactive US Large Cap Equal Weight Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.50%/yr vs 15.10%/yr for NACP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 17.60%.

GSEW

1 день
-1.58%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.58%
1 год
18.15%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

NACP

1 день
-3.88%
1 месяц
2.06%
С начала года
17.60%
6 месяцев
16.18%
1 год
39.46%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		8.86%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-12.14%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		17.60%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between GSEW and NACP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between GSEW and NACP shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEW и NACP

Секторы
GSEW
NACP

Технологии

20.9%
35.8%

Промышленность

15.6%
8.7%

Финансовые услуги

14.3%
10.6%

Здравоохранение

11.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.1%

Коммунальные услуги

5.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.6%

Энергетика

4.9%
5.0%

Сырьевые материалы

4.6%
1.5%

Недвижимость

4.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
9.8%

Технологии

GSEW
20.9%
NACP
35.8%

Промышленность

GSEW
15.6%
NACP
8.7%

Финансовые услуги

GSEW
14.3%
NACP
10.6%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
NACP
9.2%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.1%
NACP
11.1%

Коммунальные услуги

GSEW
5.8%
NACP
3.4%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
NACP
3.6%

Энергетика

GSEW
4.9%
NACP
5.0%

Сырьевые материалы

GSEW
4.6%
NACP
1.5%

Недвижимость

GSEW
4.0%
NACP
1.3%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.5%
NACP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

GSEW vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.72

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.53

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.11

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

17.94

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.72

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.90

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GSEW и NACP

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-30.96%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.65%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-19.66%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-27.89%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-3.88%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-5.74%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.21%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и NACP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 3.23%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

5.77%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

11.86%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

14.58%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.55%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

18.74%

+0.46%

Сравнение комиссий GSEW и NACP

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и NACP

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности NACP в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.43%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.57%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and NACP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (5.77%) compared to GSEW (3.23%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.10% vs 8.50% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.10% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

GSEW has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.57% for NACP.

GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Impact Shares. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор