PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GSEW tracks the Solactive US Large Cap Equal Weight Index while IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.84%/yr vs 15.67%/yr for IUSG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%.

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%7.44%

Correlation

The correlation between GSEW and IUSG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.82

The correlation between GSEW and IUSG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEW и IUSG

Секторы
GSEW
IUSG

Технологии

20.9%
48.0%

Промышленность

15.6%
7.5%

Финансовые услуги

14.3%
8.8%

Здравоохранение

11.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.3%

Коммунальные услуги

5.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.0%

Энергетика

4.9%
0.2%

Сырьевые материалы

4.6%
0.5%

Недвижимость

4.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
17.1%

Технологии

GSEW
20.9%
IUSG
48.0%

Промышленность

GSEW
15.6%
IUSG
7.5%

Финансовые услуги

GSEW
14.3%
IUSG
8.8%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
IUSG
6.2%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.1%
IUSG
9.3%

Коммунальные услуги

GSEW
5.8%
IUSG
0.5%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
IUSG
1.0%

Энергетика

GSEW
4.9%
IUSG
0.2%

Сырьевые материалы

GSEW
4.6%
IUSG
0.5%

Недвижимость

GSEW
4.0%
IUSG
0.9%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.5%
IUSG
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

GSEW vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.14

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.90

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.57

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

10.95

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.14

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GSEW и IUSG

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-63.41%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-13.07%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-22.28%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-32.21%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-21.44%

+15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.06%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и IUSG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 2.82%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.22%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

12.23%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

15.71%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

20.86%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

20.40%

-1.21%

Сравнение комиссий GSEW и IUSG

GSEW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и IUSG

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and IUSG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (4.22%) compared to GSEW (2.82%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 15.67% vs 8.84% for GSEW. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 15.67% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for GSEW.

GSEW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.47% for IUSG.

GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор