Сравнение GSEW с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
GSEW и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEW и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% | 11.97% | 16.89% | 17.80% | -17.54% | 25.43% | 16.28% | 31.04% | -8.11% | 7.67% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 4.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -4.58%.
GSEW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и GVIP
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Доходность на риск
GSEW vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GSEW
GVIP
Сравнение GSEW c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEW | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.08 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.60 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.89 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 7.35 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEW | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.08 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GSEW и GVIP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и GVIP
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности GVIP в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и GVIP
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, примерно равная максимальной просадке GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEW | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -37.09% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -13.67% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -37.09% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -8.63% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -7.71% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.51% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и GVIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.87%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEW | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 8.50% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 14.60% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 23.35% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 21.18% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.68% | -2.36% |