Сравнение GSEW с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GSEW и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSEW и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEW и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% | 11.97% | 16.89% | 17.80% | -17.54% | 25.43% | 16.28% | 11.51% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GSEW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и GSST
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSEW vs. GSST — Ранг доходности на риск
GSEW
GSST
Сравнение GSEW c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEW | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 6.26 | -5.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 11.24 | -10.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.25 | -2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 18.35 | -17.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 114.08 | -109.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEW | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 6.26 | -5.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 5.79 | -5.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 3.72 | -3.16 |
Корреляция
Корреляция между GSEW и GSST составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и GSST
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GSST в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и GSST
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEW | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -3.51% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -0.25% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -1.19% | -24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | 0.00% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -0.17% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.04% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и GSST
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEW | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 0.25% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 0.42% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 0.73% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 0.63% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 0.87% | +18.45% |