PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEW и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и GSST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
0.15%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%11.51%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.


GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*

GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.53%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий GSEW и GSST

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSEW vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEWGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

6.26

-5.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

11.24

-10.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

3.25

-2.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

18.35

-17.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

114.08

-109.22

GSEW vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEWGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

6.26

-5.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

5.79

-5.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

3.72

-3.16

Корреляция

Корреляция между GSEW и GSST составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и GSST

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GSST в 4.42%


TTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.42%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и GSST

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GSST.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEWGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-3.51%

-35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-0.25%

-12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-1.19%

-24.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

0.00%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-0.17%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.04%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и GSST

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEWGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

0.25%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

0.42%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

0.73%

+16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

0.63%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

0.87%

+18.45%