PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с GMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEW и GMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и GMUN


2026 (YTD)202520242023
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
0.15%11.97%16.89%15.35%
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF
-0.23%5.92%0.31%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у GMUN с доходностью -0.23%.


GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*

GMUN

1 день
0.24%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.05%
3 года*
2.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий GSEW и GMUN

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GMUN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSEW vs. GMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c GMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEWGMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.65

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.08

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.91

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

6.60

-1.73

GSEW vs. GMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GMUN равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и GMUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEWGMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.65

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.07

-0.51

Корреляция

Корреляция между GSEW и GMUN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и GMUN

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GMUN в 3.08%


TTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF
3.08%2.94%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и GMUN

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GMUN в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GMUN.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEWGMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-4.35%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-2.83%

-9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-2.19%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-0.98%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.82%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и GMUN

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEWGMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

1.22%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

1.62%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

3.09%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

2.95%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

2.95%

+16.37%