Сравнение GSEW с GMUN
GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSEW returned 17.29%/yr vs 3.06%/yr for GMUN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for GMUN.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и GMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у GMUN с доходностью -0.34%.
GSEW
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSEW и GMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 10.76% | 11.97% | 16.89% | 12.89% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.69% |
Correlation
The correlation between GSEW and GMUN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSEW vs. GMUN — Ранг доходности на риск
GSEW
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSEW c GMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSEW | GMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.75 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 5.36 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSEW и GMUN
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GMUN в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSEW | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -4.35% | -34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -2.83% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.18% | -3.37% | -14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -2.29% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -1.02% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.92% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и GMUN
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSEW | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 1.09% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 2.00% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 2.42% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 2.95% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 2.95% | +16.22% |
Сравнение комиссий GSEW и GMUN
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GMUN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и GMUN
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как GMUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.39% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GSEW and GMUN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSEW has higher volatility (3.87%) compared to GMUN (1.09%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs GMUN's -4.35%.
On 3-year performance, GSEW leads with 17.29% vs 3.06% for GMUN. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GMUN has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSEW has performed better with a 17.29% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GMUN.
GMUN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.39% for GSEW.
GSEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while GMUN is Municipal Bonds. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.15% for GMUN.
GMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSEW и GMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор