Сравнение GSEW с GMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN).
GSEW и GMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и GMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEW и GMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% | 11.97% | 16.89% | 15.35% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.23% | 5.92% | 0.31% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у GMUN с доходностью -0.23%.
GSEW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
GMUN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и GMUN
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GMUN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSEW vs. GMUN — Ранг доходности на риск
GSEW
GMUN
Сравнение GSEW c GMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEW | GMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.65 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.08 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.91 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 6.60 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEW | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.65 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GSEW и GMUN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и GMUN
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GMUN в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.08% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и GMUN
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GMUN в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEW | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -4.35% | -34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -2.83% | -9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -2.19% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -0.98% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.82% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и GMUN
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEW | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 1.22% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 1.62% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 3.09% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 2.95% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 2.95% | +16.37% |