PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с GMUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с GMUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSEW returned 17.95%/yr vs 3.06%/yr for GMUN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for GMUN.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и GMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у GMUN с доходностью -0.34%.

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

GMUN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.76%
3 года*
3.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и GMUN

2026 (YTD)202520242023
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%15.35%
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.34%5.92%0.31%3.68%

Correlation

The correlation between GSEW and GMUN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с VTEBGMUN с OVMGMUN с PUSHGMUN с GPIQGMUN с MEAR

Доходность на риск

GSEW vs. GMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c GMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWGMUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.04

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.79

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.75

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

5.36

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. GMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMUN равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и GMUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWGMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.99

-0.37

Просадки

Сравнение просадок GSEW и GMUN

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GMUN в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GMUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWGMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-4.35%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-2.83%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-3.37%

-14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.29%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-1.02%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.92%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и GMUN

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWGMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.09%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

2.00%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

2.42%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

2.96%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

2.96%

+16.23%

Сравнение комиссий GSEW и GMUN

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GMUN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и GMUN

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GMUN в 3.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.12%2.94%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and GMUN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEW has higher volatility (2.82%) compared to GMUN (1.09%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs GMUN's -4.35%.

On 3-year performance, GSEW leads with 17.95% vs 3.06% for GMUN. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GMUN has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSEW has performed better with a 17.95% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GMUN.

GMUN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.41% for GSEW.

GSEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while GMUN is Municipal Bonds. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.15% for GMUN.

GMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и GMUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор