PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEW и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и GBIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
0.55%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.85%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.78%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.85%.


GSEW

1 день
0.39%
1 месяц
-3.56%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.54%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.97%
10 лет*

GBIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.03%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий GSEW и GBIL

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSEW vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4343
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEWGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

16.24

-15.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

84.40

-83.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

25.69

-24.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

200.79

-199.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

1,330.33

-1,325.46

GSEW vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEWGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

16.24

-15.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

5.55

-5.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

4.79

-4.23

Корреляция

Корреляция между GSEW и GBIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и GBIL

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GBIL в 3.86%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и GBIL

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEWGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-0.76%

-37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-0.02%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-0.76%

-24.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

0.00%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-0.04%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.00%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и GBIL

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEWGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

0.08%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

0.15%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

0.25%

+17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

0.58%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

0.47%

+18.85%