Сравнение GSEW с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GSEW и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEW и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.55% | 11.97% | 16.89% | 17.80% | -17.54% | 25.43% | 16.28% | 31.04% | -8.11% | 7.67% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.85% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.85%.
GSEW
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и GBIL
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSEW vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GSEW
GBIL
Сравнение GSEW c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEW | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 16.24 | -15.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 84.40 | -83.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 25.69 | -24.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 200.79 | -199.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 1,330.33 | -1,325.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEW | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 16.24 | -15.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 5.55 | -5.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 4.79 | -4.23 |
Корреляция
Корреляция между GSEW и GBIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и GBIL
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и GBIL
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEW | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -0.76% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -0.02% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -0.76% | -24.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | 0.00% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -0.04% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.00% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и GBIL
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEW | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 0.08% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 0.15% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 0.25% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 0.58% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 0.47% | +18.85% |