Сравнение GSEW с FITZ
GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSEW is passively managed, while FITZ is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSEW
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSEW и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.20% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between GSEW and FITZ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSEW vs. FITZ — Ранг доходности на риск
GSEW
FITZ
Сравнение GSEW c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEW | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEW | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -7.29 | +7.91 |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и FITZ
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSEW | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -1.97% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.97% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -1.08% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSEW | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 8.74% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 8.74% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 8.74% | +10.45% |
Сравнение комиссий GSEW и FITZ
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и FITZ
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.41% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GSEW and FITZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
GSEW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Nicholas. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для GSEW и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор