PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с BUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с BUFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, GSEW returned 18.57% vs 9.64% for BUFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и BUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.81%.

GSEW

1 день
0.54%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.76%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.57%
3 года*
17.29%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

BUFX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.07%
С начала года
3.81%
6 месяцев
3.64%
1 год
9.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и BUFX

2026 (YTD)2025
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.76%6.17%
BUFX
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF		3.81%5.43%

Correlation

The correlation between GSEW and BUFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.72

The correlation between GSEW and BUFX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с BUFX:
BUFX с AFOSBUFX с RNDBUFX с BLUXBUFX с PVEXBUFX с WZRDBUFX с STOXBUFX с BLUC

Доходность на риск

GSEW vs. BUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BUFX
Ранг доходности на риск BUFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c BUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEWBUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.40

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.79

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.38

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

19.91

-10.75

GSEW vs. BUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа BUFX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и BUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEW и BUFX

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и BUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWBUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-2.87%

-35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-2.87%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.61%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-0.25%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.49%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и BUFX

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWBUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.22%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

3.39%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

4.03%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

4.03%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

4.03%

+15.14%

Сравнение комиссий GSEW и BUFX

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и BUFX

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUFX
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.39%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and BUFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEW has higher volatility (3.87%) compared to BUFX (1.22%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs BUFX's -2.87%.

On 1-year performance, GSEW leads with 18.57% vs 9.64% for BUFX. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSEW has performed better with a 18.57% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.

GSEW has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for BUFX.

GSEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.96% for BUFX.

BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и BUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор