PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 9.21%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GSEU charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.34% соответственно.

GSEU

1 день
-1.00%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.62%
6 месяцев
9.09%
1 год
17.47%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.21%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		5.62%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between GSEU and YCS is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between GSEU and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.44, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с AVUVGSEU с GSJYGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

GSEU vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.92

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.44

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.97

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

12.40

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.92

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.12

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.33

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GSEU и YCS

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-49.56%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.30%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-23.05%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-27.32%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-27.32%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

0.00%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-19.93%

+13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.66%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и YCS

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.75%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.32%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

17.27%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

21.10%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

19.01%

-0.90%

Сравнение комиссий GSEU и YCS

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и YCS

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.58%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and YCS have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEU has higher volatility (5.58%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 9.21% for GSEU. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

GSEU has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for YCS.

GSEU is categorized as Europe Equities, while YCS is Leveraged Currency. GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор