PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с LCTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock. GSEU is passively managed, while LCTD is actively managed. Over the past 5 years, GSEU returned 8.36%/yr vs 6.95%/yr for LCTD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEU показывает доходность 6.97%, а LCTD немного выше – 7.23%.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

LCTD

1 день
0.84%
1 месяц
1.57%
С начала года
7.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.80%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и LCTD

2026 (YTD)20252024202320222021
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%9.11%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.23%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%

Correlation

The correlation between GSEU and LCTD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.95

The correlation between GSEU and LCTD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и LCTD

Секторы
GSEU
LCTD

Финансовые услуги

24.7%
26.7%

Промышленность

19.9%
19.5%

Здравоохранение

13.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

8.4%
6.0%

Технологии

8.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.4%

Сырьевые материалы

5.0%
5.8%

Коммунальные услуги

4.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.5%

Энергетика

4.4%
5.8%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
LCTD
26.7%

Промышленность

GSEU
19.9%
LCTD
19.5%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
LCTD
9.3%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
LCTD
6.0%

Технологии

GSEU
8.1%
LCTD
9.1%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
LCTD
8.4%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
LCTD
5.8%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
LCTD
4.0%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
LCTD
3.5%

Энергетика

GSEU
4.4%
LCTD
5.8%

Недвижимость

GSEU
0.6%
LCTD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN

Доходность на риск

GSEU vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEULCTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.37

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.97

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.82

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

6.55

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTD равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEULCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GSEU и LCTD

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и LCTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEULCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-29.82%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.92%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-13.59%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-29.82%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.41%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.79%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.03%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и LCTD

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEULCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.28%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.02%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.56%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.14%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.06%

+2.05%

Сравнение комиссий GSEU и LCTD

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и LCTD

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности LCTD в 3.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GSEU and LCTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEU has higher volatility (5.54%) compared to LCTD (4.28%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs LCTD's -29.82%.

On 5-year performance, GSEU leads with 8.36% vs 6.95% for LCTD. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEU has performed better with a 8.36% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.55% for GSEU.

GSEU is categorized as Europe Equities, while LCTD is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.20% for LCTD.

LCTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и LCTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор