PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с HEZU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 10.65%/yr vs 13.39%/yr for HEZU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.39% соответственно.

GSEU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.05%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.27%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.65%

HEZU

1 день
1.06%
1 месяц
3.04%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.42%
1 год
26.69%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.98%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		7.33%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		13.40%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between GSEU and HEZU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г.

0.84

The correlation between GSEU and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и HEZU

Секторы
GSEU
HEZU

Финансовые услуги

24.0%
23.8%

Промышленность

20.0%
21.0%

Здравоохранение

13.3%
5.6%

Технологии

9.1%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.4%

Сырьевые материалы

5.1%
4.1%

Коммунальные услуги

4.6%
6.4%

Энергетика

4.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.3%

Недвижимость

0.5%
0.9%

Финансовые услуги

GSEU
24.0%
HEZU
23.8%

Промышленность

GSEU
20.0%
HEZU
21.0%

Здравоохранение

GSEU
13.3%
HEZU
5.6%

Технологии

GSEU
9.1%
HEZU
16.1%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.3%
HEZU
5.5%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.7%
HEZU
8.4%

Сырьевые материалы

GSEU
5.1%
HEZU
4.1%

Коммунальные услуги

GSEU
4.6%
HEZU
6.4%

Энергетика

GSEU
4.2%
HEZU
3.9%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.0%
HEZU
4.3%

Недвижимость

GSEU
0.5%
HEZU
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT

Доходность на риск

GSEU vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEUHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.73

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.49

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.45

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

9.61

-3.49

GSEU vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEU и HEZU

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-38.80%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.95%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-14.83%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-22.79%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-38.80%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.13%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.81%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.78%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и HEZU

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 4.48%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.41%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.26%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.55%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.60%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.17%

-0.41%

Сравнение комиссий GSEU и HEZU

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и HEZU

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности HEZU в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.80%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.58%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and HEZU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (5.41%) compared to GSEU (4.48%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 13.39% vs 10.65% for GSEU. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 13.39% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

GSEU has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.58% for HEZU.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.52% for HEZU.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор