PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSEU с EWU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с EWU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while EWU tracks the MSCI United Kingdom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 9.78%/yr vs 8.24%/yr for EWU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for EWU.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEU показывает доходность 8.67%, а EWU немного ниже – 8.33%. За последние 10 лет акции GSEU превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 9.78% против 8.24% соответственно.

GSEU

1 день
-0.40%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
6.66%
С начала года
8.67%
1 год
19.10%
3 года*
15.91%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.78%

EWU

1 день
0.43%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.33%
1 год
21.87%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.06%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и EWU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		8.67%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		8.33%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%

Correlation

The correlation between GSEU and EWU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г.

0.87

The correlation between GSEU and EWU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и EWU

Секторы
GSEU
EWU

Финансовые услуги

24.0%
25.7%

Промышленность

20.0%
13.2%

Здравоохранение

13.3%
14.5%

Технологии

9.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
13.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.8%

Сырьевые материалы

5.1%
9.5%

Коммунальные услуги

4.6%
5.1%

Энергетика

4.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

GSEU
24.0%
EWU
25.7%

Промышленность

GSEU
20.0%
EWU
13.2%

Здравоохранение

GSEU
13.3%
EWU
14.5%

Технологии

GSEU
9.1%
EWU
0.7%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.3%
EWU
13.1%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.7%
EWU
3.8%

Сырьевые материалы

GSEU
5.1%
EWU
9.5%

Коммунальные услуги

GSEU
4.6%
EWU
5.1%

Энергетика

GSEU
4.2%
EWU
11.6%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.0%
EWU
2.3%

Недвижимость

GSEU
0.5%
EWU
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO

Доходность на риск

GSEU vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEUEWUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.48

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.15

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.21

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

7.27

-1.21

GSEU vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWU равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEU и EWU

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и EWU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-63.99%

+28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.92%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-12.63%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-24.91%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-43.33%

+7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.13%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-14.12%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.01%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и EWU

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 3.60%, в то время как у iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.05%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

12.81%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

14.85%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.43%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.21%

-0.54%

Сравнение комиссий GSEU и EWU

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и EWU

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности EWU в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.18%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.77%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and EWU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWU has higher volatility (4.05%) compared to GSEU (3.60%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs EWU's -63.99%.

On 10-year performance, GSEU leads with 9.78% vs 8.24% for EWU. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSEU has performed better with a 9.78% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.

EWU has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.77% for GSEU.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.50% for EWU.

EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и EWU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор