Сравнение GSEU с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
GSEU и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEU и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEU и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 24.57% | -14.29% | 26.97% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.92% соответственно.
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEU и EWP
GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
GSEU vs. EWP — Ранг доходности на риск
GSEU
EWP
Сравнение GSEU c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEU | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.20 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.79 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.94 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 15.00 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.20 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.92 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GSEU и EWP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEU и EWP
Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% | 0.00% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок GSEU и EWP
Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -61.19% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.19% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -33.91% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | -46.36% | +10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -5.70% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -21.54% | +14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.20% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEU и EWP
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 7.39%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 8.33% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 14.14% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 21.52% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 20.02% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.21% | -4.18% |