PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с EWP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 10.65%/yr vs 13.38%/yr for EWP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.38% соответственно.

GSEU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.05%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.27%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.65%

EWP

1 день
0.75%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.79%
1 год
40.57%
3 года*
32.62%
5 лет*
18.59%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		7.33%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		10.82%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between GSEU and EWP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г.

0.81

The correlation between GSEU and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и EWP

Секторы
GSEU
EWP

Финансовые услуги

24.0%
42.4%

Промышленность

20.0%
16.3%

Здравоохранение

13.3%
1.3%

Технологии

9.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.6%

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.6%
21.4%

Энергетика

4.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.8%

Недвижимость

0.5%
2.8%

Финансовые услуги

GSEU
24.0%
EWP
42.4%

Промышленность

GSEU
20.0%
EWP
16.3%

Здравоохранение

GSEU
13.3%
EWP
1.3%

Технологии

GSEU
9.1%
EWP
5.6%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.3%
EWP

-

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.7%
EWP
4.6%

Сырьевые материалы

GSEU
5.1%
EWP

-

Коммунальные услуги

GSEU
4.6%
EWP
21.4%

Энергетика

GSEU
4.2%
EWP
4.1%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.0%
EWP
2.8%

Недвижимость

GSEU
0.5%
EWP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

GSEU vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEUEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.18

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.91

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.58

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

12.69

-6.58

GSEU vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEU и EWP

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-61.19%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.38%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-12.19%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-31.63%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-46.36%

+10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.11%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-21.39%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.21%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и EWP

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 4.48%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.97%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

16.13%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

18.80%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

20.29%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

21.55%

-3.79%

Сравнение комиссий GSEU и EWP

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и EWP

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EWP в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.83%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.80%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and EWP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (4.97%) compared to GSEU (4.48%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 13.38% vs 10.65% for GSEU. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 13.38% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWP has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.80% for GSEU.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор