PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с EWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 9.25%/yr vs 12.93%/yr for EWN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for EWN.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у EWN с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.93% соответственно.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

EWN

1 день
1.27%
1 месяц
7.50%
С начала года
19.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
34.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и EWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		19.59%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%

Correlation

The correlation between GSEU and EWN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.86

The correlation between GSEU and EWN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и EWN

Секторы
GSEU
EWN

Финансовые услуги

24.7%
18.1%

Промышленность

19.9%
10.2%

Здравоохранение

13.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
11.5%

Технологии

8.1%
34.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
1.5%

Сырьевые материалы

5.0%
3.1%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.6%
14.7%

Энергетика

4.4%
2.1%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
EWN
18.1%

Промышленность

GSEU
19.9%
EWN
10.2%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
EWN
2.6%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
EWN
11.5%

Технологии

GSEU
8.1%
EWN
34.8%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
EWN
1.5%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
EWN
3.1%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
EWN

-

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
EWN
14.7%

Энергетика

GSEU
4.4%
EWN
2.1%

Недвижимость

GSEU
0.6%
EWN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EDENEWN с EWQEWN с FEZEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN

Доходность на риск

GSEU vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.78

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.53

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.64

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

9.98

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа EWN равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUEWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GSEU и EWN

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и EWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-65.22%

+29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.24%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-19.77%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-43.57%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-43.57%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.04%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-16.35%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.49%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и EWN

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 5.54%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

7.31%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

16.41%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

19.70%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

22.89%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

21.36%

-3.25%

Сравнение комиссий GSEU и EWN

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и EWN

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности EWN в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.21%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and EWN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.31%) compared to GSEU (5.54%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs EWN's -65.22%.

On 10-year performance, EWN leads with 12.93% vs 9.25% for GSEU. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 12.93% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EWN.

EWN has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.55% for GSEU.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.50% for EWN.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор