PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с RDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).

GSEP и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и RDVI

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%10.85%4.70%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.25%17.93%14.56%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 0.25%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
0.78%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.25%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.90%
3 года*
15.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с PNQIGSEP с GSYGSEP с APRP
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Сравнение комиссий GSEP и RDVI

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Доходность на риск

GSEP vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPRDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.44

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

6.52

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.97

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.06

+0.21

Корреляция

Корреляция между GSEP и RDVI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и RDVI

GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

TTM2025202420232022
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок GSEP и RDVI

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и RDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-18.35%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-12.65%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-5.28%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-3.27%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.80%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и RDVI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 3.16%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

5.38%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

10.48%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

18.54%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

17.04%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

17.04%

-9.31%