PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

GSEP и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и PBMR

2026 (YTD)20252024
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%7.22%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с PNQIGSEP с GSYGSEP с APRP
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий GSEP и PBMR

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

GSEP vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.33

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.01

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.75

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

10.34

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.43

-0.16

Корреляция

Корреляция между GSEP и PBMR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и PBMR

Ни GSEP, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSEP и PBMR

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-7.64%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-6.14%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.58%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.53%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.04%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и PBMR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.62%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

3.39%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

8.07%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

6.77%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

6.77%

+0.96%