PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

GSEP и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и PBJA

2026 (YTD)20252024
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%11.20%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с PNQIGSEP с GSYGSEP с APRP
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий GSEP и PBJA

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

GSEP vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.25

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.88

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

9.53

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между GSEP и PBJA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и PBJA

Ни GSEP, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSEP и PBJA

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-8.50%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-6.16%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.89%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.58%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.10%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и PBJA

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.54%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

3.74%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

8.31%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

6.53%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

6.53%

+1.20%