PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

GSEP и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и PBAP

2026 (YTD)20252024
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%6.25%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.98%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с GSYGSEP с PNQIGSEP с APRP
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий GSEP и PBAP

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

GSEP vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.49

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.24

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.89

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

13.64

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.19

+0.08

Корреляция

Корреляция между GSEP и PBAP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и PBAP

Ни GSEP, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSEP и PBAP

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, примерно равная максимальной просадке PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-9.70%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-5.83%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

0.00%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.86%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.81%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и PBAP

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

0.94%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

2.38%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

7.25%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

7.33%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

7.33%

+0.40%