PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEP с DNOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - GSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while DNOV is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. GSEP is actively managed, while DNOV is passively managed. Over the past year, GSEP returned 13.92% vs 17.37% for DNOV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSEP и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью 4.78%.

GSEP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.72%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
-0.18%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.27%
1 год
17.37%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEP и DNOV

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		5.39%10.56%10.85%4.70%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		4.78%13.93%10.71%5.62%

Correlation

The correlation between GSEP and DNOV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between GSEP and DNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEP и DNOV

Секторы
GSEP
DNOV

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GSEP
36.2%
DNOV
36.2%

Финансовые услуги

GSEP
11.9%
DNOV
11.9%

Коммуникационные услуги

GSEP
10.9%
DNOV
10.9%

Потребительский циклический сектор

GSEP
10.1%
DNOV
10.1%

Здравоохранение

GSEP
8.4%
DNOV
8.4%

Промышленность

GSEP
8.1%
DNOV
8.1%

Потребительский защитный сектор

GSEP
4.9%
DNOV
4.9%

Энергетика

GSEP
3.5%
DNOV
3.5%

Коммунальные услуги

GSEP
2.3%
DNOV
2.3%

Недвижимость

GSEP
1.9%
DNOV
1.9%

Сырьевые материалы

GSEP
1.8%
DNOV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с PNQIGSEP с MTUMGSEP с APRPGSEP с GSYGSEP с SCHD
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с DAUGDNOV с DAPRDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с GMAY

Доходность на риск

GSEP vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPDNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.05

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.61

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.17

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

22.39

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.91

+0.65

Просадки

Сравнение просадок GSEP и DNOV

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и DNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEPDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-15.03%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-4.18%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.18%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.01%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.78%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и DNOV

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEPDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.84%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

4.22%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

5.73%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

7.61%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

9.04%

-1.45%

Сравнение комиссий GSEP и DNOV

И GSEP, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и DNOV

Ни GSEP, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GSEP and DNOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEP has higher volatility (0.95%) compared to DNOV (0.84%). In terms of maximum drawdown, GSEP dropped -10.09% vs DNOV's -15.03%.

On 1-year performance, DNOV leads with 17.37% vs 13.92% for GSEP. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DNOV has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DNOV has performed better with a 17.37% return vs 13.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEP and DNOV have the same expense ratio: 0.85% per year.

GSEP and DNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GSEP is categorized as Options Trading, while DNOV is Defined Outcome.

DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEP и DNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор