PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

GSEP и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и BUFD

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%10.85%4.70%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с GSYGSEP с PNQIGSEP с APRP
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий GSEP и BUFD

GSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Доходность на риск

GSEP vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.04

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.90

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

10.38

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.38

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.87

+0.40

Корреляция

Корреляция между GSEP и BUFD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и BUFD

Ни GSEP, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSEP и BUFD

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-10.75%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-6.57%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.72%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-2.03%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.20%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и BUFD

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.68%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

4.10%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

9.03%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

7.71%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

7.63%

+0.10%