Сравнение GSEE с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares India 50 ETF (INDY).
GSEE и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 3.91% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.30% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 57.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.30%.
GSEE
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
INDY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и INDY
GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
GSEE vs. INDY — Ранг доходности на риск
GSEE
INDY
Сравнение GSEE c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | -0.67 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | -0.90 | +3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.51 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | -1.73 | +11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.67 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.22 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и INDY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и INDY
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности INDY в 9.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.43% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.46% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и INDY
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -44.74% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -18.95% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -22.40% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -19.99% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -12.16% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.62% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и INDY
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 7.32% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 10.91% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 14.85% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 15.05% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 19.62% | -1.58% |