Сравнение GSEE с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
GSEE и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 0.16% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.82%.
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и INDH
GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
GSEE vs. INDH — Ранг доходности на риск
GSEE
INDH
Сравнение GSEE c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | -0.18 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | -0.16 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.20 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | -0.75 | +10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -0.18 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.00 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и INDH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и INDH
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности INDH в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и INDH
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -15.05% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -12.94% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -12.81% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -5.38% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.48% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и INDH
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 7.78% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 10.54% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 14.14% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 14.42% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 14.42% | +3.62% |