Сравнение GSEE с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
GSEE и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 3.91% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -5.92% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 52.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -5.92%.
GSEE
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и GVIP
GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Доходность на риск
GSEE vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GSEE
GVIP
Сравнение GSEE c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.04 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.55 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.76 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 6.94 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.04 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.71 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и GVIP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и GVIP
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности GVIP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.43% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и GVIP
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, примерно равная максимальной просадке GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -37.09% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.67% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -37.09% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -9.91% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -7.71% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.47% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и GVIP
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 8.62% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 14.52% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 23.32% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.19% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 21.68% | -3.64% |