Сравнение GSEE с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
GSEE и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSEE и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 3.91% | 33.38% | 4.94% | 12.44% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
GSEE
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и GPIX
GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
GSEE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GSEE
GPIX
Сравнение GSEE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.00 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.52 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.52 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 7.97 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.00 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.43 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и GPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и GPIX
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.43% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и GPIX
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -17.50% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.54% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -5.13% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -1.54% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.20% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и GPIX
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 5.08% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 8.42% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 17.02% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 14.07% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 14.07% | +3.97% |