PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEE с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSEE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. GSEE is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, GSEE returned 54.30% vs 25.55% for GPIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 27.44%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

GSEE

1 день
-1.36%
1 месяц
8.70%
С начала года
27.44%
6 месяцев
30.18%
1 год
54.30%
3 года*
23.60%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEE и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		27.44%33.38%4.94%12.44%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between GSEE and GPIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between GSEE and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEE и GPIX

Секторы
GSEE
GPIX

Технологии

36.0%
35.5%

Финансовые услуги

18.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Промышленность

9.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
11.5%

Сырьевые материалы

6.3%
1.8%

Энергетика

4.0%
3.5%

Здравоохранение

3.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.2%
2.0%

Технологии

GSEE
36.0%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

GSEE
18.8%
GPIX
11.6%

Потребительский циклический сектор

GSEE
9.7%
GPIX
10.1%

Промышленность

GSEE
9.0%
GPIX
8.4%

Коммуникационные услуги

GSEE
6.6%
GPIX
11.5%

Сырьевые материалы

GSEE
6.3%
GPIX
1.8%

Энергетика

GSEE
4.0%
GPIX
3.5%

Здравоохранение

GSEE
3.1%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

GSEE
3.0%
GPIX
4.9%

Коммунальные услуги

GSEE
2.3%
GPIX
2.4%

Недвижимость

GSEE
1.2%
GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с EMMFGSEE с FTEC
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GSEE vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.52

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.48

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

3.33

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

16.77

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.78

-1.01

Просадки

Сравнение просадок GSEE и GPIX

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEEGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-17.50%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-7.71%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.48%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-1.48%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.53%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и GPIX

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEEGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

2.26%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

7.89%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

10.17%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

13.80%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

13.80%

+4.59%

Сравнение комиссий GSEE и GPIX

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и GPIX

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%

Часто задаваемые вопросы

GSEE and GPIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEE has higher volatility (8.68%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GSEE dropped -37.51% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GSEE leads with 54.30% vs 25.55% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSEE has performed better with a 54.30% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for GSEE.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 1.98% for GSEE.

GSEE is categorized as Asia Pacific Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.36% for GSEE and 0.29% for GPIX.

GSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEE и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор