PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEE с FLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GSEE tracks the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index while FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEE returned 7.20%/yr vs 21.59%/yr for FLTW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 25.71%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 71.40%.

GSEE

1 день
-1.36%
1 месяц
5.16%
С начала года
25.71%
6 месяцев
28.41%
1 год
50.66%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEE и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		25.71%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%46.99%

Correlation

The correlation between GSEE and FLTW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.78

The correlation between GSEE and FLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEE и FLTW

Секторы
GSEE
FLTW

Технологии

36.0%
75.6%

Финансовые услуги

18.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
1.7%

Промышленность

9.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
1.6%

Сырьевые материалы

6.3%
2.9%

Энергетика

4.0%
0.1%

Здравоохранение

3.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.9%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

GSEE
36.0%
FLTW
75.6%

Финансовые услуги

GSEE
18.8%
FLTW
12.6%

Потребительский циклический сектор

GSEE
9.7%
FLTW
1.7%

Промышленность

GSEE
9.0%
FLTW
4.0%

Коммуникационные услуги

GSEE
6.6%
FLTW
1.6%

Сырьевые материалы

GSEE
6.3%
FLTW
2.9%

Энергетика

GSEE
4.0%
FLTW
0.1%

Здравоохранение

GSEE
3.1%
FLTW
0.6%

Потребительский защитный сектор

GSEE
3.0%
FLTW
0.9%

Коммунальные услуги

GSEE
2.3%
FLTW

-

Недвижимость

GSEE
1.2%
FLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с EMMFGSEE с FTEC
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

GSEE vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
4.54

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
5.05

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.70

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

10.85

-6.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

34.18

-19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

4.54

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.95

-0.19

Просадки

Сравнение просадок GSEE и FLTW

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, примерно равная максимальной просадке FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEEFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-38.00%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.87%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-26.45%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-38.00%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.18%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-8.43%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.45%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и FLTW

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) составляет 8.69%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что GSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEEFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

11.76%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

21.34%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

26.03%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

22.44%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

21.77%

-3.37%

Сравнение комиссий GSEE и FLTW

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и FLTW

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FLTW в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.01%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEE and FLTW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to GSEE (8.69%). In terms of maximum drawdown, GSEE dropped -37.51% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 7.20% for GSEE. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GSEE has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for GSEE.

GSEE has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.46% for FLTW.

GSEE tracks Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.36% for GSEE and 0.19% for FLTW.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEE и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор