PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEE с FLAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) and FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GSEE tracks the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index while FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEE returned 7.20%/yr vs 5.94%/yr for FLAU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEE charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for FLAU.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у FLAU с доходностью 10.26%.

GSEE

1 день
-1.36%
1 месяц
5.16%
С начала года
25.71%
6 месяцев
28.41%
1 год
50.66%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEE и FLAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		25.71%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%48.22%

Correlation

The correlation between GSEE and FLAU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.70

The correlation between GSEE and FLAU has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEE и FLAU

Секторы
GSEE
FLAU

Технологии

36.0%
1.2%

Финансовые услуги

18.8%
36.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.6%

Промышленность

9.0%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
1.7%

Сырьевые материалы

6.3%
26.2%

Энергетика

4.0%
5.7%

Здравоохранение

3.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
0.8%

Недвижимость

1.2%
6.4%

Технологии

GSEE
36.0%
FLAU
1.2%

Финансовые услуги

GSEE
18.8%
FLAU
36.0%

Потребительский циклический сектор

GSEE
9.7%
FLAU
6.6%

Промышленность

GSEE
9.0%
FLAU
6.4%

Коммуникационные услуги

GSEE
6.6%
FLAU
1.7%

Сырьевые материалы

GSEE
6.3%
FLAU
26.2%

Энергетика

GSEE
4.0%
FLAU
5.7%

Здравоохранение

GSEE
3.1%
FLAU
4.9%

Потребительский защитный сектор

GSEE
3.0%
FLAU
3.7%

Коммунальные услуги

GSEE
2.3%
FLAU
0.8%

Недвижимость

GSEE
1.2%
FLAU
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с EMMFGSEE с FTEC
Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ

Доходность на риск

GSEE vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEFLAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
0.92

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.36

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

1.52

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

4.69

+10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FLAU равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEFLAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.92

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.33

+0.43

Просадки

Сравнение просадок GSEE и FLAU

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и FLAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEEFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-45.73%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.01%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-22.03%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-24.68%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-3.30%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-6.79%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.24%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и FLAU

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEEFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

5.35%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

13.65%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

16.63%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

19.60%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

23.58%

-5.18%

Сравнение комиссий GSEE и FLAU

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и FLAU

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FLAU в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.01%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEE and FLAU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEE has higher volatility (8.69%) compared to FLAU (5.35%). In terms of maximum drawdown, GSEE dropped -37.51% vs FLAU's -45.73%.

On 5-year performance, GSEE leads with 7.20% vs 5.94% for FLAU. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLAU has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEE has performed better with a 7.20% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for GSEE.

FLAU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.01% for GSEE.

GSEE tracks Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.36% for GSEE and 0.09% for FLAU.

GSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEE и FLAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор