PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEE с EEMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV).

GSEE и EEMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%26.30%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у EEMV с доходностью 1.39%.

GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с DFCEXGSEE с VOOGSEE с XCEMGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с IDMOGSEE с FTEC
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV

Сравнение комиссий GSEE и EEMV

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

GSEE vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEEEMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.11

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.55

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.56

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

5.86

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа EEMV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.11

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.32

+0.28

Корреляция

Корреляция между GSEE и EEMV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и EEMV

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EEMV в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и EEMV

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и EEMV.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEEEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-31.56%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-9.22%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-21.97%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-6.59%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-8.05%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.45%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и EEMV

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEEEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

6.67%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

9.48%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

12.91%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

11.48%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

13.74%

+4.30%