PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEE с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

GSEE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSEE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и AVEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		3.91%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%47.81%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

GSEE

1 день
3.26%
1 месяц
-8.99%
С начала года
3.91%
6 месяцев
8.00%
1 год
32.92%
3 года*
15.76%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с DFCEXGSEE с VOOGSEE с XCEMGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с IDMOGSEE с FTEC
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий GSEE и AVEM

GSEE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GSEE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEEAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.89

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.49

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.95

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

11.45

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEEAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между GSEE и AVEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и AVEM

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM2025202420232022202120202019
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.43%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и AVEM

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-36.05%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.13%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-34.00%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-9.22%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-10.30%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.39%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и AVEM

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

9.24%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

14.73%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

20.03%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.87%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.37%

-2.33%