Сравнение GSCYX с FTMSX
GSCYX (GuideStone Funds Small Cap Equity Fund) and FTMSX (Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GSCYX returned 7.16%/yr vs 2.19%/yr for FTMSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSCYX charges 0.91%/yr vs 2.30%/yr for FTMSX.
Доходность
Сравнение доходности GSCYX и FTMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSCYX показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у FTMSX с доходностью 30.07%.
GSCYX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 17.96%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.16%
FTMSX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 21.50%
- С начала года
- 30.07%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSCYX и FTMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 17.96% | 6.03% | 10.58% | 14.91% | -17.84% | 22.04% | 20.07% | 25.28% |
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | 30.07% | 0.30% | 3.88% | 13.11% | -31.07% | 37.45% | 15.58% | 17.82% |
Correlation
The correlation between GSCYX and FTMSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between GSCYX and FTMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSCYX vs. FTMSX — Ранг доходности на риск
GSCYX
FTMSX
Сравнение GSCYX c FTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSCYX | FTMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.38 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 8.81 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSCYX и FTMSX
Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки FTMSX в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и FTMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSCYX | FTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -53.12% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -17.52% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.51% | -35.01% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -48.67% | +14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -3.41% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -22.05% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.73% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCYX и FTMSX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) составляет 3.79%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что GSCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSCYX | FTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 7.01% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 18.09% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 25.85% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 28.12% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 30.46% | -7.18% |
Сравнение комиссий GSCYX и FTMSX
GSCYX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FTMSX в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCYX и FTMSX
Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, тогда как FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 0.37% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 9.58% | 11.30% | 6.14% | 2.65% | 5.13% | 16.30% | 1.07% | 3.87% | 24.79% | 7.81% | 1.46% | 6.08% |
Часто задаваемые вопросы
GSCYX and FTMSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTMSX has higher volatility (7.01%) compared to GSCYX (3.79%). In terms of maximum drawdown, GSCYX dropped -63.53% vs FTMSX's -53.12%.
FTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSCYX и FTMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор